Ferramentas de probabilidade para melhor Forex Trading Para ser bem sucedido, os comerciantes de forex precisam saber a matemática básica de probabilidade. Afinal, é difícil conseguir e manter os ganhos comerciais sem antes ter a capacidade de compreender os números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras de negociação. No entanto, a diferença entre um bom comerciante e um grande é a sua compreensão das métricas e métodos para calcular o desempenho e ganhos. Probabilidade e estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com a negociação forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes definir metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficaz e avaliar os resultados. É útil para rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para forex trading. Compreendendo a matemática da probabilidade, você saberá a lógica usada por sistemas negociando mecânicos e por conselheiros peritos (EA). Distribuição normal A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais são normalmente distribuídos. Distribuição uniforme implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um contínuo é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da difusão artificial de objetos tão uniformemente quanto possível através de uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles. No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, um preço de pares de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área a qualquer momento. Essa é sua distribuição normal, e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado. A distribuição normal oferece aos operadores de forex poder de previsão quanto à probabilidade de que um preço de par de moedas alcance um certo nível durante um determinado período de tempo. Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular as médias (médias) dos preços dos forex, a fim de determinar sua distribuição normal. Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. As regras de médias simples são úteis para os comerciantes, mas as regras da distribuição normal oferecem poder preditivo mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento de preço diário médio de um par de forex é, digamos, 50 pips. No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário preço vai cair entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68 das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95 serão encontradas dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, há uma probabilidade 99.7 de que a amostra caia dentro de três desvios padrão da média. A distribuição normal e funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de forex a avaliar a probabilidade de que os preços podem mover uma certa quantidade durante um determinado período de tempo. No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos quando se utiliza o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gestão de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma diminuição de preço de 50) possa parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que aparece durante os cálculos de distribuição normal. A confiabilidade da análise depende da quantidade e qualidade dos dados Ao modelar curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados do preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras. Assim, para testar uma estratégia de negociação forex através da estimativa dos resultados de negociações amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 comércios, a fim de chegar a conclusões estatisticamente confiáveis sobre os parâmetros que estão sendo testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis do que aqueles de uma análise de apenas 50 comércios. Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco Para os traders forex, as características mais importantes de uma distribuição são sua expectativa matemática e dispersão. A expectativa matemática para uma série de comércios é fácil de calcular: Basta somar todos os resultados comerciais e dividir esse valor pelo número de comércios. Se o sistema de negociação é rentável, então a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média. A inclinação relativa ou a planicidade da curva de distribuição é mostrada pela medição do spread ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Tipicamente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X). Assim, a dispersão pode ser definida como D (X) M (XM (X) 2. A dispersão e o desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos Em sistemas de negociação forex. Mais quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução, e quanto maior o risco. Além disso, quanto menor o valor para o desvio padrão, menor será a retirada ao negociar o sistema. Por exemplo, abaixo é uma amostra de avaliação de risco para um teste de um sistema de negociação forex: Comércio Número X (Trade Gain ou Loss) No exemplo acima com base no número mínimo de trinta operações para uma amostra adequada, é importante notar que a matemática A expectativa é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente rentável. No entanto, o desvio padrão é alto, então para ganhar cada dólar o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior este sistema carrega risco significativo. Aqui está o resto da matemática: Determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, somar todos os ganhos e perdas de negócios, em seguida, dividir por 30. Este é o valor médio M (X) para todos os comércios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de 4,26 é subtraída dos resultados de cada comércio, depois o seu quadrado, e a soma de todos estes quadrados é adicionada em conjunto. A soma é dividida por 29, que é o número total de negócios menos 1. Usando a fórmula para a Dispersão de (X) M (XM (X) 2 dada acima, heres um cheque do cálculo do primeiro comércio em nosso exemplo : Comércio 1: -17,08 4,26 -21,34 e (-21,34) 2 455,39 O mesmo cálculo é efectuado para cada comércio da série de ensaios Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9 353,62 e, por definição, a sua raiz quadrada é igual ao padrão Assim, o trader de forex vê que o risco para este sistema particular é bastante alto: A expectativa matemática é realmente positiva, com um lucro médio de 4,26 por comércio, mas o desvio padrão é alto quando Em comparação com esse lucro. Pode-se ver que o comerciante está arriscando cerca de 96,71 para cada oportunidade de ganhar 4,26 no lucro. Este risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. Além do risco de Um sistema de negociação específico, os comerciantes de forex também pode usar a distribuição normal eo desvio padrão para calcular o Z-score, que indica quantas vezes comércios rentáveis irá ocorrer em relação à perda de comércios. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios rentáveis vistos durante os testes foram aleatórios, e quantas operações consecutivas perdedor deve ser tolerado, a fim de conseguir comércios vencedor. Por exemplo, vamos supor que o lucro médio esperado de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o valor da perda esperada de cada ordem stop-loss disparado durante a negociação deste sistema. Alguns comerciantes podem assumir que o sistema vai ganhar ao longo do tempo, desde que haja uma média de pelo menos um comércio rentável para cada quatro operações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de vitórias e perdas, durante o mundo real de negociação deste sistema pode retirar demasiado profundamente para recuperar a tempo para o próximo vencedor. A distribuição normal pode ser usada para gerar um Z-score, às vezes chamado de pontuação padrão, que permite que os comerciantes estimam não apenas a proporção de vitórias para perdas, mas também quantas vitórias / perdas são susceptíveis de ocorrer consecutivamente. Um Z-score positivo representa um valor acima da média, e um Z-score negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o operador subtrai a média da população de um valor bruto individual, dividindo a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo do escore padrão básico para um escore bruto designado como x é: Onde está a média da população e é o desvio padrão da população. É importante entender que o cálculo da pontuação Z exige que o profissional conheça os parâmetros da população, e não apenas as características de uma amostra retirada dessa população. Z representa a distância entre a média da população ea pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Assim, para um sistema de negociação forex: ZN x (R 0,5) P / (P x (PN) / (N 1) N é o número total de negócios durante uma série R é o número total de séries de ganhar e perder negociações P É igual a 2 x W x LW é o número total de negócios vencedores durante uma série L é o número total de negociações perdedoras durante uma série A série individual pode ser representada por uma seqüência consecutiva de pontos positivos ou mínimos (por exemplo, 8212). Número de tais séries. Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou quão longe fora do alvo pode ser. Tanto como importante, um comerciante pode usar Z-score para determinar se um sistema comercial contém Menor ou maior série de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de trades8211 Em outras palavras, se os resultados de negócios consecutivos são dependentes uns dos outros. Se o Z-score é próximo de 0, então a distribuição dos resultados comerciais está perto do A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar uma dependência entre os resultados dessas operações. Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio por não mais de três sigma (3 x) com uma certeza de 99,7. Se o valor Z é positivo ou negativo irá informar o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor positivo Z indica que o comércio rentável será seguido por um perdedor. E, positivo Z indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex variar os tamanhos de posição para negócios individuais, a fim de ajudar a gerenciar o risco. Sharpe Ratio O Sharpe Ratio, ou taxa de recompensa para variabilidade, é uma das mais valiosas ferramentas de probabilidade para os comerciantes forex. Tal como com os métodos descritos acima, baseia-se na aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação, ajustando para o risco. O primeiro passo é calcular os retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um negócio que resultou em um lucro de 10 tem um HPR calculado como 1 0.10 1.10 enquanto um comércio que perde 10 é calculado como 1 0.10 0.90. Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o montante do saldo pós-negociação pelo valor antes de negociação. O Average Holding Period Returns (AHPR) é então calculado pela soma de todos os retornos do período de detenção individual, dividindo-os pelo número de negócios. AHPR por si só produz uma média aritmética que não pode estimar corretamente o desempenho de um sistema de negociação forex ao longo do tempo. Em vez disso, uma eficiência de investimento de sistemas de negociação pode ser estimada mais de perto usando a relação de Sharpe, que mostra como AHPR menos a taxa livre de risco de retornos de investimento a longo prazo relaciona-se ao desvio padrão do sistema negociando. Sharp Ratio AHPR (1 RFR) / SD Quando AHPR é o retorno médio do período de detenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos seguros, tais como taxas de juros bancárias ou T-bond taxas de longo prazo, e SD é o desvio padrão . Como mais de 99 de todos os valores aleatórios cairão dentro de uma distância de 3 em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior for o Índice de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação. Por exemplo, se a Relação de Sharpe para os resultados comerciais normalmente distribuídos é 3, indica que a probabilidade de perda é menor que 1 por comércio, de acordo com a regra 3-sigma. Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já estão incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas mecânicos de negociação, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes. Contudo, sabendo como estas ferramentas básicas da probabilidade trabalham, os comerciantes do forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções, e aumentam assim a probabilidade de ganhar comércios. Você está usando ferramentas de probabilidade para aumentar sua própria chance de sucesso Grande artigo. Eu estava procurando exatamente esta informação. Poderia você esclarecer como eu calculo o valor de R para uma série de ganhar e de comércios perdidos It8217s não completamente desobstruído como fazer isto. Você diz que é o número total de séries de negócios vencedores e perdedores. Isso significa que eu contar os vencedores consecutivos e menos os perdedores consecutivos. Então, se o meu sistema tem um máximo de 7 operações consecutivas vencedoras e 4 negociações perdedoras consecutivas, em seguida, que é um total de 3 ou 11 Obrigado James Rechard Fleming diz que eu li o seu blog e quero agradecer por dar a chave de sucesso comercial. Que é realmente útil para o cálculo matemático de negociação. Obrigado, Rechard. Estou contente por achar útil. Eu já comprei seu sistema em pontuação ponderada sistema de pontuação. Eu quero que você saiba que eu sou um homem com deficiência auditiva que é surdo e não pode ouvir o que você está dizendo sobre esses vídeos de treinamento. Entretanto, eu não estou indo despejar seu sistema frio desde que eu sou bastante bem sucedido em o que você recomenda analisar o material do outlook do fxbook como aquele. É verdade que eu tenho 62 de ganhar comércios e fez dinheiro. Eu sabia que sua pontuação ponderada digtinal aumentaria as probabilidades. Com muito de pesar que eu não tenho Mt 4 sytem em FOREX ou ganhar capital. É um coração partido desde a minha conta é inferior a 5000 e é improvável que eles não vai aprovar-me a usar mt 4 software. E eu não sei se o Forex aprovará o download de seu software de sistema. Então você e eu temos que discutir o que está em seu vídeo traing e estou pedindo que você instale closed caption sobre esses vídeos de treinamento para que eu possa estudá-los. 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Playing as probabilidades em Forex Trading Parte 1 Uma coisa que qualquer especulador de mercado consistente sabe sobre negociação é que ele é essencialmente um jogo de probabilidades. Para os comerciantes de Forex, nosso objetivo é prever consistentemente que direção o preço da moeda é dirigido. Quando digo consistente, vamos ser claros em afirmar que estou falando sobre fazer ganhos de forma consistente e não perdas. Um dos primeiros trechos do conhecimento do mercado que foi perfurado em meus primeiros aprendizados foi que nenhum de nós realmente sabe o que vai vir a seguir. Podemos ter uma idéia e ser capaz de ocasionalmente estar certo mais do que errado por um período de tempo, no entanto, a longo prazo, é impossível estar certo cem por cento do tempo. Quando podemos aceitar este simples fato e aprender a desenvolver um sistema de negociação e metodologia que coloca a probabilidade do nosso lado em algum grau, podemos então olhar para melhorar a nossa taxa global de sucesso e ganhos potenciais em nossa negociação. Os maiores bancos e instituições financeiras sabem o quão vital o entendimento do jogo de probabilidade é para os seus lucros e aqui na Online Trading Academy ensinamos esta abordagem aos nossos alunos através da aplicação da nossa estratégia baseada em regras que reconhece desequilíbrios entre a oferta ea procura Que, por sua vez, nos levam a oportunidades de negociação de baixo risco e alta probabilidade, onde podemos comprar níveis próximos de demanda e vender perto de níveis de oferta. No entanto, antes de explicar mais, vamos entender as probabilidades nos mercados com um pouco mais de detalhes. Para manter as coisas relacionadas com o preço da moeda (que é o indicador mais importante de todos) nos ajuda a entender os conceitos de teoria de probabilidade. Você pode ter ouvido de distribuição normal, um aspecto importante da análise estatística. Agora, deixe-me ser claro, não sou de modo algum um estatístico ou matemático, mas há algumas coisas que ainda devemos prestar atenção. Vou manter este conceito muito simples, pois há muitas partes móveis para ele. Os modelos de Distribuição Normal são tipicamente usados para representar variáveis aleatórias e previsões de valores. O modelo leva uma série de dados e, em seguida, dá-nos uma ideia do que os resultados que podemos geralmente esperar como novos dados são registrados. Quando você tem dados suficientes, você pode entender seu comportamento com mais clareza. Dê uma olhada no exemplo abaixo e observe a forma do diagrama: O diagrama acima mostra a distribuição normal básica, que às vezes também é chamada de curva de sino. A imagem destaca como um conjunto variável de dados se move ao redor e longe de seu valor médio ou média. Essencialmente, depois de termos calculado a média, a curva de sino nos mostra que as seguintes flutuações no preço ou no valor permanecerão muito próximas da própria média. De fato, esses valores se moverão dentro de 1 e até 2 desvios padrão da média 95 do tempo. Em poucas palavras, os valores gastam muito tempo no meio. Então, o que você acha que acontece quando esses valores ultrapassam os desvios de 1 e 2 Eles provavelmente permanecerão de acordo com a probabilidade, estes raros momentos em que os dados ficam muito longe da média são altamente prováveis de voltar ao normal ou, em outros Palavras, sua média. Então, se agora sabemos que os dados forma médias e nós, por sua vez sabemos que raramente gosta de se afastar muito longe de sua média, como podemos aplicar isso a nossa negociação Bem, vamos olhar para um gráfico de EURGBP nos últimos meses : Como podemos ver, para bem mais de seis meses deste ano o EURGBP tem sido negociação no longo prazo em uma faixa de extensão. Eu desenhei uma linha apenas em torno do preço da moeda corrente de 0.7200 que nos dá uma idéia da média ou do preço médio geral. Agora, você percebe como os preços tendem a se mover a uma certa distância da média e, em seguida, recuou para trás, quase para o lado oposto completo É quase como uma faixa de borracha é amarrado aos castiçais ea linha média. Quanto mais o preço se move da média, mais difícil ele retrace esse movimento. Isso é muito comum em mercados variados e eu tento evitar o comércio no meio quando essas condições estão presentes. Isto é onde nós podemos fazer oa maioria de nossos níveis da fonte e da demanda para entradas em comércios de recompensa do baixo risco mas mais elevados: Naturalmente, isto significa que eu começarei muito menos comércios ao jogar extremidades dos extremos do preço, mas a qualidade do Potenciais recompensas mais do que torna uma opção melhor e mais prático. O mais longe da média, o mais interessado eu recebo. Para alguns de vocês, provavelmente entrou na sua cabeça que isso se aplica muito bem a um mercado variável, mas o que dizer quando o mercado está tendendo mais claramente ao longo de períodos mais longos de tempo? Bem, você ficará feliz em saber que ainda podemos aplicar esses princípios com Nossos níveis e uma compreensão do modelo de distribuição normal. Junte-me em 2 semanas para a segunda parte deste artigo como nós exploramos a média no contexto de tendências. Seja bem e cuide-se, 5 sinais mais que Forex Trading está tomando sobre sua vida Em minha entrada mais adiantada, eu alistei cinco maneiras de dizer se a troca do forex está fazendo exame sobre de alguns aspectos de sua vida. Aqui estão mais cinco experiências que você provavelmente pode se relacionar com 6. Quando você reconhece uma boa oportunidade, você agarra-lo imediatamente. Faltar boas oportunidades de comércio é provavelmente uma das experiências mais dolorosas, talvez ainda mais frustrante do que uma perda real que cada comerciante passou. Tenho certeza de que você teve um ou dois comércios couldve-made-my-year que youve hesitou em tomar e ainda se arrepender a este dia. Mais cedo ou mais tarde, você percebeu que não há necessidade de habitação sobre The One que Got Away e que youd ser melhor focando esta energia em estar pronto para dar o salto quando você mancha uma outra configuração de alta probabilidade. Esta maneira de pensar também pode influenciar como você toma decisões de vida, à medida que você se torna mais consciente e agressivo sobre oportunidades únicas na vida. Você já pensou sobre o que é o pior que poderia acontecer de qualquer maneira, certo 7. Você pensa em termos de probabilidades. Ao planejar com antecedência para situações de mercado potencial, você sabe muito bem que você deve estar se concentrando nos cenários mais prováveis. Se um relatório entrar como você esperava, você vai adicionar à sua posição aberta e rastrear sua parada Se ele perde, você estará pronto para cortar as perdas É claro que você tem as paradas no lugar se algo improvável acontece desde que você foi treinado para controlar o seu risco. Alguns dizem que o forex é muito parecido com o poker, uma vez que envolvem pensar em probabilidades. Aparte disso, você encontra-se às vezes yourself que planeia seu dia ou semana baseado em o que pôde acontecer você imagina cenários diferentes em sua cabeça e vem acima com plantas do apoio regularmente 8. Você não é demasiado duro em yourself. Drawdowns pode ser difícil de aceitar às vezes, como comerciantes como você e eu são naturalmente competitivo. Às vezes você se culpa por não manter seus olhos nos gráficos o tempo todo ou não reagir rapidamente o suficiente, mas você também sabe que é a natureza do mercado para ter algumas surpresas na manga. No final do dia, você lembrar-se que haverá dias ruins, assim como há bons dias. Isso é apenas a maneira como o cookie desmorona. 9. Você está mais consciente dos padrões comportamentais. Como comerciantes forex, comemos tendências e padrões para o café da manhã. É uma parte normal de nossa rotina diária para verificar como os mercados estão fazendo até agora e como os preços reagiram em eventos passados. Através destes, nós manchamos testes padrões que nos permitem especular na ação futura do preço. Você descobriu que isso afetou seu modo geral de pensar também Você está mais consciente de suas recomendações de restaurantes para um amigo desde que você observou padrões no que ele ou ela geralmente gosta Você esperava que alguém viesse tarde para um jantar desde que ele ou Ela tem sido habitualmente tarde de qualquer maneira Isso não significa dizer que a negociação forex pode transformá-lo uma pessoa julgamento, mas que pode torná-lo mais observador de como as pessoas geralmente reagem e se comportam em determinadas circunstâncias. 10. Você aprendeu a confiar em seu intestino. Às vezes você começa uma sensação muito forte de que o mercado vai se mover de certa maneira, mas você não consegue explicar o porquê. E às vezes este sentimento intestino é suficiente para convencê-lo a apenas tomar um comércio de instinto e se torna um vencedor. Prática deliberada tem sido provavelmente chave no desenvolvimento deste tipo de comerciantes instinto que lhe diz para ir para ele. Você provavelmente experimentou isso algumas vezes em sua vida cotidiana e talvez você tenha ignorado isso em alguns casos. Quando seu intestino se sentir em forex resultou em negócios lucrativos mais frequentemente do que não, você finalmente aprender a confiar e seguir este sentimento instintivo em geral.
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